基金名稱 | 工銀瑞信深證成份指數證券投資基金(LOF) | |
基金簡稱 | 深成LOF (本基金已結束運作) | |
基金代碼 | 164823 | |
申購起點 | 場外:10元 | |
創立日期 | 2017年09月15日 | |
基金類型 | 股票型基金、指數型基金 | |
運作方式 | 契約型、開放式 | |
基金管理人 | 工銀瑞信基金管理有限集團 | |
基金托管人 | 中信建投證券股權有限集團 | |
基金經理 | 劉偉琳女士 | |
投資目標 | 采用指數化投資,通過控制基金投資組合相對於標的指數的偏離度,實現對標的指數的有效跟蹤。 | |
投資策略 |
本基金采用完全復制策略,即按照標的指數的成份股構成及其權重構建基金股票投資組合,並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。 |
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投資範圍 |
具有良優流動性的金融工具,包括深證成份指數的成份股及其備選成份股(包括但不限於中小板、創業板及其她經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、金融債、公司債、集團債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、短期融資券(含超短期融資券)等債券)、資產支持證券、債券回購、股指期貨、權證、銀行存款以及經中國證監會允許基金投資的其它金融工具,但需符合中國證監會的規定。 |
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業績比較基準 |
深證成份指數收益率×95%+金融機構公民幣活期存款基準利率(稅後)×5% |
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風險收益特征 |
本基金屬於股票型基金,風險與收益高於混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。 |
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紅利分配政策 |
在符合有關基金分紅條件的前提下, 本基金每年收益分配次數最多為6次,每份基金份額每次收益分配比例不得低於收益分配基準日每份基金份額該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。 |
標題 | 日期 |
認購費率 |
認購金額M(含認購費) |
認購費率 |
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場外認購 |
M < 100萬 |
1.00% |
|
100萬≤ M < 300萬 |
0.80% |
||
300萬≤ M < 500萬 |
0.60% |
||
M ≥ 500萬 |
每筆1000元 |
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場內認購 |
深圳證劵交易所會員單位應參照場外認購費率設定投資者的場內認購費率 |
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申購費率 |
申購金額M(含申購費) |
申購費率 |
|
場外申購 |
M < 100萬 |
1.20% |
|
100萬≤ M < 300萬 |
1.00% |
||
300萬≤ M < 500萬 |
0.80% |
||
M ≥ 500萬 |
按筆收取,1000元/筆 |
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場內申購 |
深圳證劵交易所會員單位應按照場外申購費率設定投資者的場內申購費率 |
||
贖回費率 |
持有期限(Y) |
贖回費率 |
|
場外贖回 |
Y < 7天 |
1.50% |
|
7天≤Y < 1年 |
0.50% |
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1年≤ Y < 2年 |
0.25% |
||
Y ≥ 2年 |
0 |
||
場內贖回 |
Y < 7天 |
1.50% |
|
Y ≥ 7天 |
0.50% |
||
管理費率 |
1.00% |
||
托管費率 |
0.15% |
||
註:1年指365天,2年為730天,依此類推;本基金管理費率和托管費率為年費率。
本報告期自2018年01月01日起至03月31日止
工程 |
金額(元) |
占基金總資產的比例(%) |
|
1 |
權益投資 |
41,955,157.53 |
93.29 |
|
其中:股票 |
41,955,157.53 |
93.29 |
2 |
基金投資 |
- |
- |
3 |
固定收益投資 |
- |
- |
|
其中:債券 |
- |
- |
|
資產支持證券 |
- |
- |
4 |
貴金屬投資 |
- |
- |
5 |
金融衍生品投資 |
- |
- |
6 |
買入返售金融資產 |
- |
- |
|
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 |
- |
- |
7 |
銀行存款和結算備付金合計 |
2,675,175.84 |
5.95 |
8 |
其她資產 |
341,992.87 |
0.76 |
9 |
合計 |
44,972,326.24 |
100.00 |
註:由於四舍五入的原因金額占基金總資產的比例分項之和與合計可能有尾差。
行業類別 |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
|
A |
農、林、牧、漁業 |
829,557.00 |
1.87 |
B |
采礦業 |
391,994.00 |
0.88 |
C |
制造業 |
26,237,400.55 |
59.08 |
D |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
587,498.88 |
1.32 |
E |
建築業 |
897,900.00 |
2.02 |
F |
批發和零售業 |
1,119,015.00 |
2.52 |
G |
交通運輸、倉儲和郵政業 |
272,690.00 |
0.61 |
H |
住宿和餐飲業 |
- |
- |
I |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
4,397,504.86 |
9.90 |
J |
金融業 |
2,361,095.00 |
5.32 |
K |
房地產業 |
2,248,076.24 |
5.06 |
L |
租賃和商務服務業 |
728,075.00 |
1.64 |
M |
科學研究和技術服務業 |
57,732.00 |
0.13 |
N |
水利、環境和公共設施管理業 |
474,435.00 |
1.07 |
O |
居民服務、修理和其她服務業 |
- |
- |
P |
教育 |
- |
- |
Q |
衛生和社會工作 |
474,487.00 |
1.07 |
R |
文化、體育和娛樂業 |
652,357.00 |
1.47 |
S |
綜合 |
91,508.00 |
0.21 |
|
合計 |
41,821,325.53 |
94.17 |
註:由於四舍五入的原因公允價值占基金資產凈值的比例分項之和與合計可能有尾差。
行業類別 |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
|
A |
農、林、牧、漁業 |
- |
- |
B |
采掘業 |
- |
- |
C |
制造業 |
133,832.00 |
0.30 |
D |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
- |
- |
E |
建築業 |
- |
- |
F |
批發和零售業 |
- |
- |
G |
交通運輸、倉儲和郵政業 |
- |
- |
H |
住宿和餐飲業 |
- |
- |
I |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
- |
- |
J |
金融業 |
- |
- |
K |
房地產業 |
- |
- |
L |
租賃和商務服務業 |
- |
- |
M |
科學研究和技術服務業 |
- |
- |
N |
水利、環境和公共設施管理業 |
- |
- |
O |
居民服務、修理和其她服務業 |
- |
- |
P |
教育 |
- |
- |
Q |
衛生和社會工作 |
- |
- |
R |
文化、體育和娛樂業 |
- |
- |
S |
綜合 |
- |
- |
|
合計 |
133,832.00 |
0.30 |
註:由於四舍五入的原因公允價值占基金資產凈值的比例分項之和與合計可能有尾差。
u 報告期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
股票代碼 |
股票名稱 |
數量(股) |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
|
1 |
000333 |
佳的集團 |
27,200 |
1,483,216.00 |
3.34 |
2 |
000651 |
格力電器 |
28,700 |
1,346,030.00 |
3.03 |
3 |
002415 |
海康威視 |
19,900 |
821,870.00 |
1.85 |
4 |
000002 |
萬科A |
24,300 |
808,947.00 |
1.82 |
5 |
000725 |
京東方A |
151,700 |
807,044.00 |
1.82 |
6 |
000858 |
五糧液 |
11,100 |
736,596.00 |
1.66 |
7 |
000001 |
平安銀行 |
50,500 |
550,450.00 |
1.24 |
8 |
300498 |
溫氏股權 |
22,350 |
466,221.00 |
1.05 |
9 |
000063 |
中興通訊 |
14,300 |
431,145.00 |
0.97 |
10 |
002304 |
洋河股權 |
3,500 |
377,965.00 |
0.85 |
u 報告期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細
股票代碼 |
股票名稱 |
數量(股) |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
|
1 |
000566 |
海南海藥 |
8,200 |
105,698.00 |
0.24 |
2 |
300292 |
吳通控股 |
5,400 |
28,134.00 |
0.06 |
名稱 |
金額(元) |
|
1 |
存出保證金 |
341,248.42 |
2 |
應收證券清算款 |
- |
3 |
應收股利 |
- |
4 |
應收利息 |
744.45 |
5 |
應收申購款 |
- |
6 |
其她應收款 |
- |
7 |
待攤費用 |
- |
8 |
其她 |
- |
9 |
合計 |
341,992.87 |
u 報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
股票代碼 |
股票名稱 |
流通受限部分的公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
流通受限情況說明 |
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1 |
000566 |
海南海藥 |
105,698.00 |
0.24 |
重大事項 |
標題 | 日期 |
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問:深成LOF基金的基金合同創立時間? |
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答:本基金合同創立於2017年09月15日。 |
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問:深成LOF基金的投資目標是什麼? |
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答:采用指數化投資,通過控制基金投資組合相對於標的指數的偏離度,實現對標的指數的有效跟蹤。 |
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問:深成LOF基金的投資範圍是什麼? |
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答:具有良優流動性的金融工具,包括深證成份指數的成份股及其備選成份股(包括但不限於中小板、創業板及其她經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、金融債、公司債、集團債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、短期融資券(含超短期融資券)等債券)、資產支持證券、債券回購、股指期貨、權證、銀行存款以及經中國證監會允許基金投資的其它金融工具,但需符合中國證監會的規定。 |
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問:深成LOF基金的投資組合比例是什麼? |
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答:本基金的股票資產投資比例不低於基金資產的90%,其中投資於深證成份指數成份股和備選成份股的資產不低於非現金基金資產的80%,任何交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後,現金或者到期日在壹年以內的政府債券不低於基金資產凈值的5%。股指期貨、權證及其她金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。 |
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問:深成LOF基金的業績基準如何?能保證收益嗎? |
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答:本基金的業績比較基準為:深證成份指數收益率×95%+金融機構公民幣活期存款基準利率(稅後)×5%。 商品的業績比較基準根據商品投資範圍、投資特征確定,用於衡量基金經理的投資水平。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金壹定盈利,也不保證最低收益。商品的實際業績由基金經理的投資業務、市場環境等多種因素影響,可能會高於業績基準,也可能會低於業績基準。 |
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問:深成LOF基金風險收益特征是什麼? |
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答:本基金屬於股票型基金,風險與收益高於混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。 |
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問:深成LOF基金紅利分配政策是什麼? |
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答:在符合有關基金分紅條件的前提下, 本基金每年收益分配次數最多為6次,每份基金份額每次收益分配比例不得低於收益分配基準日每份基金份額該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。 |
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問:深成LOF基金合同創立後,首次開始辦理申購和贖回的時間? |
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答:本基金自2017年10月13日起開始辦理日常申購和贖回營業。 |
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問:深成LOF基金的贖回到賬時間? |
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答:投資人贖回申請有成後,基金管理人將在T+7個工作日(包括該日)內支付贖回款項。 |
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問:深成LOF基金的申購與贖回的原則是什麼? |
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答:1.“未知價”原則,即申購、贖回價格以申請當日收市後計算的基金份額凈值為基準進行計算; 2.“金額申購、份額贖回”原則,即申購以金額申請,贖回以份額申請; 3.當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷; 4. 投資人在場外銷售機構贖回基金份額時,贖回遵循“先進先出”原則,即按照投資人場外認購、申購的先後次序進行順序贖回; 5.辦理申購、贖回營業時,應當遵循基金份額持有人利益優先原則。 基金管理人可在法律法規允許的情況下,對上述原則進行調整。基金管理人必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。 |
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問:深成LOF基金在申購金額、贖回份額、賬戶保留份額上有什麼限制? |
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答:1、基金申購的限制 場外申購時,投資者通過銷售網點單筆申購本基金的最低金額為10元公民幣(含申購費);通過本基金管理人電子自助交易系統申購,每個基金賬戶單筆申購最低金額為10元公民幣(含申購費);追加申購時最低申購限額為10元公民幣(含申購費);通過本基金管理人直銷中心申購,單筆最低申購金額為100萬元公民幣(含申購費),已在直銷中心有認/申購本集團旗下基金記錄的投資人不受申購最低金額 100 萬元的限制,單筆申購最低金額為10元公民幣(含申購費)。實際操作中,以各銷售機構的具體規定為準。 場內申購時,單筆申購金額最低為1,000元公民幣。 2、基金贖回的限制
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問:深成LOF基金後何時可以查詢基金份額? |
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答:基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請日(T日),在正常情況下,本基金登記機構在T+1 日內對該交易的有效性進行確認。T 日提交的有效申請,投資人可在T+2日後(包括該日)到銷售網點櫃臺或以銷售機構規定的其她方式查詢申請的確認情況。 偶們將 24 小時受理您的交易申請。每個交易日的交易申請至 15:00(不含15點整) 截止(認購申請為16:00),15:00 (認購申請為16:00)以後的交易申請或非交易日的交易申請視為於下壹個交易日提交。 工作日:指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日 T日:指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其她營業申請的開放日。 |